Curso de Gestión Global de Riesgos en Entidades Aseguradoras-Solvencia II en IEB

IEB

Presencial

189 Horas

5750

IEB, Instituto de Estudios Bursátiles, es un centro de formación especializado en la enseñanza de estudios financieros que cuenta con más de 20 años de trayectoria formando a profesionales del ámbito de las finanzas.

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y patrocinado por la Bolsa de Madrid, IEB cuenta con alianzas académicas con algunas de las escuelas de negocios financieras más importantes de todo el mundo, entre ellas la Wharton School y la London School of Economics and Political Science.

IEB garantiza una formación de calidad gracias a un equipo de profesores especializados en cada área y a las clases reducidas, de modo que los alumnos reciben u na mayor atención y aprendizaje.

Descripción del curso

Información General


El programa, que ha sido desarrollado en colaboración con TOWERS WATSON, está dividido en 3 Módulos claramente diferenciados entre sí.
En el primer Módulo se asientan las bases conceptuales sobre qué es valor, qué es riesgo y qué es un sistema ERM, profundizando de una manera práctica a través de ejemplos en el último estudio de impacto cuantitativo QIS. En la parte final de dicho módulo, se pone en contexto Solvencia II a través de su comparación con la medición de riesgos en otros países como EEUU, Australia, Canadá o Suiza.
En el segundo Módulo, se explican las herramientas cuantitativas tanto estadísticas como matemáticas y financieras, que proporcionan la base técnica necesaria para poder acometer cálculos de valor y riesgo. En este módulo además se analizan las principales características de las series temporales, así como las especificidades de la simulación de Montecarlo y su utilización para el cálculo del VaR (Value at Risk).
Finalmente, el Módulo 3 explica en profundo detalle la definición y medición de cada uno de los principales riesgos de una compañía de seguros desde una perspectiva de modelo interno.
En particular, este último módulo del programa cubre cuestiones tales como:
      1) El tratamiento del riesgo en la valoración económica del negocio de seguros.
     2) La definición y medición del riesgo de suscripción de vida, incluyendo mortalidad, longevidad, caída de cartera, invalidez y gastos. Asimismo, se cubre la proyección de flujos realistas para la derivación del Best Estimate Liability.
     3) La definición y medición del riesgo desuscripción de no vida, incluyendo insuficiencia de la prima (siniestros normales, graves y catástrofes), insuficiencia de la reserva, etc.…
     4) La definición y medición del riesgo de mercado, incluyendo también una descripción detallada de diversos productos financieros y derivados. Respecto a la medición del riesgo de mercado en particular se cubre la cuantificación del riesgo de tipo de interés, renta variable, inmuebles, tipo de cambio y de Spreads.
     5) La definición y medición del riesgo de crédito y contraparte, incluyendo derivados de riesgo de crédito para cobertura, riesgo de contraparte con el reaseguro y otros derivados.
     6) La definición y medición del riesgo de balance (ALM), en la que se realizará un recorrido por las distintas maneras de medir el riesgo de balance o ALM soportado con ejemplos en particular de ALM en el reglamento, ALM en carteras con derivados en el activo y pasivo (las griegas) y ALM dinámico o dynamic solvency testing.
     7) La definición y medición del riesgo operacional, incluyendo tanto métodos cualitativos como cuantitativos.
     8) Por último, el Módulo finaliza con la cuantificación del capital económico a nivel de compañía, incluyendo el concepto de diversificación y los métodos de agregación más usados en estos momentos (correlaciones y cópulas); aspectos contables y legales relevantes para el control de riesgos.
En cada uno de estos apartados de este módulo, y con el objetivo de dotar al Programa de un componente eminentemente práctico, se desarrollarán varios casos prácticos y ejercicios basados en situaciones reales de compañías de seguros.

 

Duración:

 

La duración aproximada del programa es de 189 horas lectivas, impartidos tres días por semana, de 19.00 a 22.00h, de enero a junio de cada año.

Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.


Admisión y Coste


El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Seguros. Aunque en principio está más específicamente dirigido al área de Riesgos, también es de sumo interés para todos aquellos profesionales del Sector que tienen vinculación con la rama financiera y actuarial (actuarios, analistas, controllers, suscriptores, etc.…) o el departamento de inversiones de la Compañía (gestores de las carteras de Renta Fija y Renta Variable, etc.…).

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso de admisión.

Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.

Coste

El importe de la matrícula es de 5.750 Euros, que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB

Sólo te llevará un minuto...

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