CURSO - PRESENCIAL

Programa Avanzado de Especialización en Control de Riesgo y Regulación Bancaria

IEB (Ver cursos que imparte este centro)

IEB, Instituto de Estudios Bursátiles, es un centro de formación especializado en la enseñanza de [+] estudios financieros que cuenta con más de 20 años de trayectoria formando a profesionales del ámbito de las finanzas. Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y patrocinado por la Bolsa de Madrid, IEB cuenta con alianzas académicas con algunas de las escuelas de negocios financieras más importantes de todo el mundo, entre ellas la Wharton School y la London School of Economics and Political Science. IEB garantiza una formación de calidad gracias a un equipo de profesores especializados en cada área y a las clases reducidas, de modo que los alumnos reciben u na mayor atención y aprendizaje.

Duracion:200
Precio:4.000 euros

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Descripción del curso

Información General


El programa consta de dos módulos, uno general de introducción a los principales aspectos teóricos y prácticos de Riesgo y Regulación, y otro completamente enfocado a la preparación de la Certificación FRM. La duración del programa es de 169 horas. Las clases presenciales del Módulo Genérico se desarrollan en el periodo de Noviembre a Marzo y las clases de los dos Módulos Específicos se imparten de Mayo a Noviembre de cada año.

 

Duración:

 

El programa es online equivalente a 200h lectivas por nivel. Comienza: 21 mayo de 2012

Los alumnos que lo deseen podrán realizar un examen a la finalización del Programa, cuya superación con al menos el 70% de las respuestas correctas, les permitirá la obtención del título propio del IEB como “Especialista”.


Admisión y Coste


El programa está dirigido a  Directores Generales, Directores financieros, Tesoreros, Auditores internos y externos, Gestores de Carteras, Consultores Financieros, Área de Banca Corporativa, Área de Control de Riesgos, Área de Middle Office y Back Office, todas aquellas personas interesadas en conocer en profundidad el área de Control de Riesgo.

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado impreso de admisión.

Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.

 

Coste

El importe de la matrícula es de 4.000 Euros, que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

Temario del curso

MÓDULO GENÉRICO: RIESGO Y REGULACIÓN BANCARIA
Fundamentos
• Introducción a la gestión de riesgos y regulación bancaria
Función de los intermediarios financieros
Tipologías de riesgos
Necesidad y ventaja de la gestión de riesgos
Necesidad y ventaja de la regulación bancaria
El binomio rentabilidad - riesgo
• Fundamentos de regulación bancaria
Principio de gobierno corporativo
Activos bancarios
Pasivos bancarios
Pérdidas crediticias y provisiones
Cuenta de resultados
Principios de ALM (Asset Liability Management)
Origines de la regulación bancaria
Principales objetivos de la regulación bancaria
El marco internacional de referencia (Basilea)
El fondo de garantía de los depósitos
La regulación bancaria en España (introducción)
• Aspectos legales
Operaciones de riesgo dinerario
Operaciones de riesgo de firma
Operaciones pasivas: depósitos bancarios
Operaciones pasivas: emisión de valores
Operaciones a futuro Servicios bancarios
• Fundamentos cuantitativos para el análisis de riesgos
Elementos fundamentales de matemáticas financieras
Elementos fundamentales de estadística
Riesgos y probabilidad
Riesgo de crédito
• Introducción
El papel de bancos comerciales y bancos de inversión
Principales productos: cuentas de crédito, préstamos, riesgo de firma
La función de las agencias de rating
Las etapas en la gestión del riesgo de crédito
Nuevas tendencias en la gestión del riegos crediticio
• Banca minorista
Captación
Admisión
Formalización
Seguimiento y Control
• Modelos de scoring
Lógica de un modelo de scoring
Tipología de scoring
Desarrollo de un modelo de scoring
Integración en la gestión
Implementación de políticas de crédito
Calibración de un modelo de scoring
Factores de éxito en la utilización de un scoring
• Recuperación de créditos
Proceso recuperatorio
   - Recuperación amistosa
   - Recuperación judicial
   - Embargo
   - Normativa básica
Nuevas tendencias en la gestión de créditos problemáticos
   - Creación de valor mediante la recuperación de créditos
   - El enfoque NPV y la compraventa de carteras de impagados
   - Las perspectivas de comprador / vendedor
   - Perspectivas futuras en la recuperación de créditos
• Riesgo mayorista
Diferencias con riesgo minorista
Enfoque de gestión y herramientas
Préstamos sindicados
Financiación corporativa
Participaciones corporativas
Financiación de proyecto Riesgo con AAPP
Riesgo de mercado
• Productos contado
Renta fija
Renta variable
Divisas
Commodities
• Productos derivados
Forward y futuros
Opciones "Plain Vanilla"
Opciones "Exóticas"
• Credit portfolio management
Modelos mark-to-market (Modelo de Merton)
Portfolio models (CreditMetrics, CreditRisk+, etc.)
Cálculo de exposición crediticia
Derivados de crédito
Titulización de activos
• Medicíon y gestión de riesgos de mercado
Value-at-Risk
Cashflow-at-Risk
Stress-testing
• Aplicación en gestión de fondos
Gestión tradicional
Hedge funds
Riesgo operacional y de liquidez
• Riesgo operacional
Identificación
Mejora de procesos
Medición y gestión
• El riesgo de liquidez
Definiciones
Alternativas para su gestión
Regulación bancaria
• Principios contables
Normativa Banco de España
Normativa CNMV
Normas Internacionales de Contabilidad en las Entidades Financieras
Consolidación de balance
Cuenta de resultados Control y Seguimiento
• Tratamiento de riesgos en Basilea II
Definición de capital
Pilar I  - Requerimientos mínimos de capital
Riesgo mercado
Riesgo crédito
Riesgo operacional
Pilar II - Supervisión del regulador
Pilar III - Disciplina de mercado
Gestión integrada de riesgos
• La gestión del riesgo de balance
• Capital economico
Agregación de riesgos
Modelos RORAC
Nuevas tendencias en la gestión de riesgo y regulación
• Lecciones de la crisis
Limitaciones de los modelos VAR
Riesgo sistémico
Interconexiones…
La banca española
• Nuevas tendencias regulatoria
Novedades Basilea III
G-20, etc.
Recientes cambios en la normativa española

MÓDULO ESPECÍFICO: PREPARACIÓN AL EXAMEN FRM LEVEL I
• FRM Level I - introducción y aspectos claves
• Introducción a la gestión de riesgos
• Análisis cuantitativo
• Productos y mercados financieros
• Modelos de valoración de riesgos
• Simulacro FRM Level I
• Corrección simulacro FRM Level I
• Repaso final

MÓDULO ESPECÍFICO: PREPARACIÓN AL EXAMEN FRM LEVEL II
• FRM Level II - introducción y aspectos claves
• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo operacional y gestión integral de riesgos
• Gestión de activos y hedge funds
• Gestión de riesgos en entorno de crisis
• Simulacro FRM Level II
• Corrección simulacro FRM Level II
• Repaso final

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